活動(dòng)名稱(chēng)：多階段隨機(jī)變分不等式的塊激活算法
時(shí)間：2025年10月22日10:30
地點(diǎn)：匯賢樓數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院122學(xué)術(shù)報(bào)告廳
主講人：阮明輝（Nhut Minh Bui）
主辦單位：數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院
主講人簡(jiǎn)介：阮明輝（Nhut Minh Bui），美國(guó)北卡羅來(lái)納州立大學(xué)Winton Rose優(yōu)秀博士，師從著名優(yōu)化專(zhuān)家 Patrick Combettes?，F(xiàn)任奧地利格拉茨大學(xué)助理研究員，在優(yōu)化頂刊 Math. Program.、SIAM J. Optim.、SIAM J. Control Optim.和Math. Oper. Res.發(fā)表論文多篇。
活動(dòng)簡(jiǎn)介：基于 Rockafellar 和 Wets 的經(jīng)典隨機(jī)規(guī)劃框架，Rockafellar等人將漸進(jìn)對(duì)沖算法推廣到解決多階段隨機(jī)變分不等式。然而，這種方法繼承了漸進(jìn)對(duì)沖算法的兩個(gè)關(guān)鍵計(jì)算瓶頸：當(dāng)情景數(shù)量較多時(shí)，在每次迭代中解決所有情景子問(wèn)題的計(jì)算成本變得不可承受，同時(shí)每個(gè)子問(wèn)題都需要解決通常缺乏閉式解的約束優(yōu)化問(wèn)題。
在這次講座中，我們將介紹一種確定性的塊激活分解方法，系統(tǒng)地解決這兩個(gè)挑戰(zhàn)。我們的方法在每次迭代中僅激活一部分，并將預(yù)解算子和投影估計(jì)分開(kāi)，以避免解決復(fù)雜的約束子問(wèn)題。我們還將介紹其在解決具有條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)厭惡隨機(jī)規(guī)劃中的應(yīng)用。
